Metode Munich Chain Ladder dalam Menghitung Cadangan Klaim


Berliana Permata Firenz(1), Dina Agustina(2*)

(1) Universitas Negeri Padang, Indonesia
(2) Universitas Negeri Padang, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Asuransi adalah produk keuangan yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian keuangan dengan cara memindahkan risiko kerugian keuangan dari individu ke perusahaan asuransi. Pada asuransi terdapat istilah cadangan klaim, yaitu dana yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi di masa mendatang untuk menyelesaikan pembayaran klaim yang telah terjadi. Umumnya, dalam menentukan besarnya cadangan klaim, perusahaan asuransi menggunakan metode Chain Ladder. Pada penelitian ini digunakan modifikasi dari metode Chain Ladder, yaitu metode Munich Chain Ladder. Metode ini membantu perusahaan asuransi mengestimasi bagaimana klaim akan berkembang seiring waktu, sehingga mereka dapat menyiapkan cadangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan perhitungan cadangan klaim serta mengetahui hasil selisih estimasi cadangan klaim yang dibayarkan dan klaim yang ditanggung pada studi kasus asuransi kendaraan bermotor di perusahaan asuransi X menggunakan metode Chain Ladder dan metode Munich Chain Ladder. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Chain Ladder diperoleh gap sebesar Rp 26.034.501.350, sedangkan menggunakan Munich Chain Ladder diperoleh gap sebesar Rp 21.567.539.369. Oleh karena itu, metode Munich Chain Ladder terbukti lebih efisien dalam memproyeksikan cadangan klaim, karena memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalokasikan dana cadangan klaim yang lebih kecil, sehingga sisa dana dapat dialokasikan untuk tujuan lain.

Keywords


Asuransi, Cadangan Klaim, Chain Ladder, Munich Chain Ladder

References


Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian,” 2014, Jakarta.

D. Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,” Justisi J. Ilmu Huk., vol. 1, no. 1, pp. 29–46, 2016, doi: 10.36805/jjih.v1i1.79.

T. T. Darmawansyah and Y. Aguspriyani, “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru’pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera,” Kubik J. Publ. Ilm. Mat., vol. 3, no. 2, pp. 123–130, 2018.

S. Handayani, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu,” Ekombis Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis, vol. 5, no. 1, pp. 79–85, 2017, doi: 10.37676/ekombis.v5i1.332.

M. P. A. Saputra, E. S. Hasbullah, and F. Sukono, “Estimasi Potensi Klaim Maksimal Dalam Risiko Kerugian Kebakaran Rumah Dengan Metode Extreme Value Theory (EVT) Di Kota Bandung,” KUBIK J. Publ. Ilm. Mat., vol. 5, no. 2, pp. 108–117, 2020.

I. Abbiyu, “Proyeksi Cadangan Klaim dengan Metode Munich Chain Ladder,” Inst. Pertan. Bogor, 2015.

M. Johny, B. Purwoko, and E. E. Merawaty, “Pengaruh Premi Bruto, Cadangan Klaim, Cadangan Premi, Dan Pembayaran Klaim Terhadap Roa (Suatu Survey Pada Perusahaan Asuransi Umum Tercatat Di Bei),” J. Ekbang, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2020.

N. Arifani, S. Nurrohmah, and I. Fithriani, “Metode Bayesian Chain Ladder untuk Memprediksi Cadangan Klaim,” J. Stat. dan Apl., vol. 6, no. 1, pp. 120–129, 2022.

T. S. Afolabi, “Effect of Claims Payments on Profitability in the Nigerian Insurance Industry,” Adv. Soc. Sci. Res. J., vol. 5, no. 4, pp. 94–101, 2018, doi: 10.14738/assrj.54.4380.

B. Lalithchanadra and S. T. L. Kumari, “A Critical Analysis of Individual Death Claims and Benefit Amount Paid In Indian Insurance Industry,” IOSR J. Bus. Manag., vol. 17, no. 6, pp. 22–26, 2015, doi: 10.9790/487X-17612226.

Y. Wilandari, Gunardi, and A. R. Effendie, “Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Deterministik dan Stokastik,” J. Stat., vol. 9, no. 1, 2021.

I. R. H. Yulial Hikmah, “Perhitungan Cadangan Klaim dengan Metode Chain Ladder Menggunakan Excel dan RStudio,” vol. 4, 2022.

T. Talib, “Metode Munich Chain Ladder: Distribusi Prediktif Cadangan Klaim Menggunakan Bootstrapping,” Institut Teknologi Bandung, 2016.

K. S. Sundanis Agung Pertiwi, Nyoman Widana, “Estimasi Cadangan Klaim pada Asuransi Umum Dengan Metode Chain Ladder,” vol. 12, no. 1, pp. 71–76, 2023.

M. Olofsson, “Stochastic Loss Reserving Testing the new guidelines from the Australian Prudential Regulation Authority (APRA) on Swedish portfolio data using a Bootstrap simulation and the distribution-free method by Thomas Mack,” Math. Stat. Stock. Univ., 2006.

D. F. Durrah, R. Cahyandari, and A. S. Awalluddin, “Model regresi data panel terbaik untuk faktor penentu laba neto perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia,” Sumber, vol. 23, no. 24, p. 24, 2020.

G. Quarg and T. Mack, “A reserving method that reduces the gap between IBNR projections based on paid losses and IBNR projections based on incurred losses,” Blätter der Dtsch. Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz., vol. 26, pp. 597–630, 2004.

M. M.- Mario V. Wüthrich, “Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance,” 2008.




DOI: https://doi.org/10.15575/kubik.v9i2.33278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Berliana Permata Firenz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Journal KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika has indexed by:

SINTA DOAJ Dimensions Google Scholar Garuda Moraref DOI Crossref

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.