Metode Munich Chain Ladder dalam Menghitung Cadangan Klaim

Authors

  • Berliana Permata Firenz Universitas Negeri Padang
  • Dina Agustina Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.15575/kubik.v9i2.33278

Keywords:

Asuransi, Cadangan Klaim, Chain Ladder, Munich Chain Ladder

Abstract

Asuransi adalah produk keuangan yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian keuangan dengan cara memindahkan risiko kerugian keuangan dari individu ke perusahaan asuransi. Pada asuransi terdapat istilah cadangan klaim, yaitu dana yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi di masa mendatang untuk menyelesaikan pembayaran klaim yang telah terjadi. Umumnya, dalam menentukan besarnya cadangan klaim, perusahaan asuransi menggunakan metode Chain Ladder. Pada penelitian ini digunakan modifikasi dari metode Chain Ladder, yaitu metode Munich Chain Ladder. Metode ini membantu perusahaan asuransi mengestimasi bagaimana klaim akan berkembang seiring waktu, sehingga mereka dapat menyiapkan cadangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan perhitungan cadangan klaim serta mengetahui hasil selisih estimasi cadangan klaim yang dibayarkan dan klaim yang ditanggung pada studi kasus asuransi kendaraan bermotor di perusahaan asuransi X menggunakan metode Chain Ladder dan metode Munich Chain Ladder. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Chain Ladder diperoleh gap sebesar Rp 26.034.501.350, sedangkan menggunakan Munich Chain Ladder diperoleh gap sebesar Rp 21.567.539.369. Oleh karena itu, metode Munich Chain Ladder terbukti lebih efisien dalam memproyeksikan cadangan klaim, karena memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalokasikan dana cadangan klaim yang lebih kecil, sehingga sisa dana dapat dialokasikan untuk tujuan lain.

References

Otoritas Jasa Keuangan, “Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian,†2014, Jakarta.

D. Guntara, “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya,†Justisi J. Ilmu Huk., vol. 1, no. 1, pp. 29–46, 2016, doi: 10.36805/jjih.v1i1.79.

T. T. Darmawansyah and Y. Aguspriyani, “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru’pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera,†Kubik J. Publ. Ilm. Mat., vol. 3, no. 2, pp. 123–130, 2018.

S. Handayani, “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu,†Ekombis Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis, vol. 5, no. 1, pp. 79–85, 2017, doi: 10.37676/ekombis.v5i1.332.

M. P. A. Saputra, E. S. Hasbullah, and F. Sukono, “Estimasi Potensi Klaim Maksimal Dalam Risiko Kerugian Kebakaran Rumah Dengan Metode Extreme Value Theory (EVT) Di Kota Bandung,†KUBIK J. Publ. Ilm. Mat., vol. 5, no. 2, pp. 108–117, 2020.

I. Abbiyu, “Proyeksi Cadangan Klaim dengan Metode Munich Chain Ladder,†Inst. Pertan. Bogor, 2015.

M. Johny, B. Purwoko, and E. E. Merawaty, “Pengaruh Premi Bruto, Cadangan Klaim, Cadangan Premi, Dan Pembayaran Klaim Terhadap Roa (Suatu Survey Pada Perusahaan Asuransi Umum Tercatat Di Bei),†J. Ekbang, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2020.

N. Arifani, S. Nurrohmah, and I. Fithriani, “Metode Bayesian Chain Ladder untuk Memprediksi Cadangan Klaim,†J. Stat. dan Apl., vol. 6, no. 1, pp. 120–129, 2022.

T. S. Afolabi, “Effect of Claims Payments on Profitability in the Nigerian Insurance Industry,†Adv. Soc. Sci. Res. J., vol. 5, no. 4, pp. 94–101, 2018, doi: 10.14738/assrj.54.4380.

B. Lalithchanadra and S. T. L. Kumari, “A Critical Analysis of Individual Death Claims and Benefit Amount Paid In Indian Insurance Industry,†IOSR J. Bus. Manag., vol. 17, no. 6, pp. 22–26, 2015, doi: 10.9790/487X-17612226.

Y. Wilandari, Gunardi, and A. R. Effendie, “Estimasi Cadangan Klaim Menggunakan Metode Deterministik dan Stokastik,†J. Stat., vol. 9, no. 1, 2021.

I. R. H. Yulial Hikmah, “Perhitungan Cadangan Klaim dengan Metode Chain Ladder Menggunakan Excel dan RStudio,†vol. 4, 2022.

T. Talib, “Metode Munich Chain Ladder: Distribusi Prediktif Cadangan Klaim Menggunakan Bootstrapping,†Institut Teknologi Bandung, 2016.

K. S. Sundanis Agung Pertiwi, Nyoman Widana, “Estimasi Cadangan Klaim pada Asuransi Umum Dengan Metode Chain Ladder,†vol. 12, no. 1, pp. 71–76, 2023.

M. Olofsson, “Stochastic Loss Reserving Testing the new guidelines from the Australian Prudential Regulation Authority (APRA) on Swedish portfolio data using a Bootstrap simulation and the distribution-free method by Thomas Mack,†Math. Stat. Stock. Univ., 2006.

D. F. Durrah, R. Cahyandari, and A. S. Awalluddin, “Model regresi data panel terbaik untuk faktor penentu laba neto perusahaan asuransi umum Syariah di Indonesia,†Sumber, vol. 23, no. 24, p. 24, 2020.

G. Quarg and T. Mack, “A reserving method that reduces the gap between IBNR projections based on paid losses and IBNR projections based on incurred losses,†Blätter der Dtsch. Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz., vol. 26, pp. 597–630, 2004.

M. M.- Mario V. Wüthrich, “Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance,†2008.

Downloads

Additional Files

Published

2024-11-10

Issue

Vol. 9 No. 2 (2024): KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika

Section

Articles

License

Authors who publish in KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

 

Â