Peramalan Menggunakan Metode MS-AR, MS-Regression dan MS-VAR pada Model Perubahan Struktur

Authors

  • Annisa Martina Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
  • Marsa Aufa Jajuli UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
  • Rini Cahyandari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.15575/kubik.v9i1.31371

Keywords:

MS Autoregressive, MS Regression, MS Vector Autoregressive, Regime, Forecasting

Abstract

Aktivitas ekspor dan impor memiliki peranan penting pada perdagangan internasional yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Ekspor di Indonesia terdiri dari dua sektor yaitu migas dan non migas. Adanya perubahan regime dalam data migas menyebabkan volume ekspor cenderung fluktuatif dan memiliki perubahan struktur. Model perubahan struktur dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Markov Switching (MS) yang terdiri dari MS Autoregressive, MS Regression dan MS Vector Autoregressive. Pada penelitian ini menggunakan data bulanan volume ekspor migas Indonesia selama 5 tahun (2018 sd 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan struktur pada waktu ke-12 (Desember 2018) dengan 2 regime. Setelah dilakukan pemodelan dan uji diagnostik, didapatkan model terbaik untuk volume ekspor migas Indonesia adalah MS(2) menggunakan metode MS Regression dengan nilai MAPE 12.49% dan nilai peluang perpindahan regime 94%, yang menyatakan bahwa ekspor migas yang dilakukan oleh negara Indonesia memberikan dampak yang cukup baik untuk perekonomian Indonesia, terutama dalam hal perdagangan internasional.

Author Biography

Annisa Martina, Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

References

D. Usnawanti, “Analisis Pengaruh Ekspor Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 1986-2019 Universitas Islam Indonesia,†skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, p. 3

Makridakis, “Metode dan Aplikasi Peramalanâ€, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, p. 8

R. Cahyandari dan R. Erviana, “Peramalan Kurs Jual Uang Kertas Mata Uang Singapore Dollar (SGD) terhadap Rupiah Menggunakan Model ARFIMA (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average)â€, KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika, vol. 1, no. 1, 2015, doi: 10.15575/kubik.v1i1.323.

F. Anggana, D.Devianto, F. Yanuar, “Pemodelan Markov Switching Autoregressive (MSAR) Pada Inflasi DKI Jakarta,†Jurnal Matematika UNAND, vol. 12, no. 1, hal. 35-45, 2023, doi: 10.25077/jmua.12.1.34-45.2022

A. Khoerunnisa, I. M. Nur, dan P. R. Arum, “Metode markov switching autoregressive (MSAR) untuk peramalan indeks saham syariah indonesia (ISSI) (MSAR),†Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, vol. 5, pp. 608–623, 2022, e-ISSN: 2654-3168, p-ISSN: 2654-3257

T. A. Taqiyyuddin and I. N. Faqih, “Pemodelan Markov Switching Autoregressive (MSAR) Pada Prediksi Curah Hujan: Studi Kasus Curah Hujan Provinsi Riau Tahun 2007-2021,†Prosiding Seminar Nasional Statistika Online 2021 (SNSO 2021), 7 November, vol. 10, p. 30, doi: https://doi.org/10.1234/pns.v10i.99

F. Mathlouthi and S. Bahloul, “Co-movement and causal relationships between conventional and Islamic stock market returns under regime-switching framework,†Journal of Capital Markets, vol. 6, no. 2, pp. 166–184, 2022, doi: 10.1108/jcms-02-2022-0008.

A. T. Arianto, dkk, “Peramalan Konsentrasi Particulate Matter 2.5 (PM 2.5) menggunakan Model

Vector Autoregressive dengan Metode Maximum Likelihood Estimation,†KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika, vol. 6 no. 1, pp. 1-12, 2021, doi: 10.15575/kubik.v6i1.8046.

M. Droumaguet, “Markov-Switching Vector Autoregressive Models : Monte Carlo Experiment , Impulse Response Analysis , and Granger-Causal Analysis,†PhD Thesis, European University Institute, Florence, 2012, doi: 10.2870/63610.

H.-M. Krolzig, “Econometric Modelling of Markov-Switching Vector Autoregressions using MSVAR for Ox,†Institute of Economics and Statistics and Nuffield College, Oxford, 1998, p.5, http://fmwww.bc.edu/ec-p/software/ox/msvardoc.pdf

A. Zeileis, C. Kleiber, W. Krämer, and K. Hornik, “Testing and dating of structural changes in practice,†Science Direct Computational Statistis and Data Analysis, vol. 44, no. 1–2, pp. 109–123, 2003, doi: 10.1016/S0167-9473(03)00030-6

J. Bai and P. Perron, “Computation and analysis of multiple structural change models,†Journal of Applied Econometrics, vol. 18, no. 1, pp. 1–22, 2003, doi: https://doi.org/10.1002/jae.659

Published

2024-05-30

How to Cite

Martina, A., Jajuli, M. A., & Cahyandari, R. (2024). Peramalan Menggunakan Metode MS-AR, MS-Regression dan MS-VAR pada Model Perubahan Struktur. KUBIK: Jurnal Publikasi Ilmiah Matematika, 9(1), 17–29. https://doi.org/10.15575/kubik.v9i1.31371

Citation Check

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.